Clique no Menu "Iniciar" e digite "Opções da Internet".
Vá para a aba "Conexões", e selecione a opção "Configurações da LAN"
Marque a caixa "Usar um servidor proxy para a rede local(estas configurações não se aplicam a conexões dial-up ou VPN)", no campo endereço digite: seuproxy e/ou o IP. Na porta digite: 8080 ou a porta utilizada.
Clique em OK nas janelas abertas e pronto.
Para configurar o IP fixo clique aqui.